仮に10万円の資金で、単利で運用しても、9年間で633万円になっています。

もし、仮に1万円　たった1万円を年度で複利で運用したとしたら、

2003年には、173万円、2004年には1,173万円、2005年には、

9,500万円になっています。2007年には25億円
その先は、もう数えられません。（笑）

複利のパワーは凄いですね。
実際には取引出来る最大ロットの問題（ある業者では1取引500万通貨が上限）

もあるので、単純に2217億円にはなりませんが、
複数のFX業者で運用すればロットを増やして取引する事も可能です。

ストラテジー2の2001年～2008年のバックテスト

1. なるべく長いバックテスト（過去の検証期間）があること。
   検証期間は2001年1月から2008年12月です。
   8年間のテスト期間があります。
    
2. なるべく多くの取引回数があること。
   総トレード回数は1,340回（ストラテジー2のみの数値）
    
3. 現在の成績が確認出来ること。
   後ほど、説明します。
    
4. 使いやすく、分かり易いシステムであること。
   このシステムは、世界のFX取引の標準規格である、
   Meta trader（メタトレーダー）で作動します。
    
5. リアルトレードにおいて取引回数が多いこと。
   ストラテジー2のみ使用で1ヶ月に5～15回程度トレードします。
   1～4日に約1回ですね。
   
   これをストラテジー1～4を使用し、月に27～80回の取引を行います。
   1日あたり、1.3～4回程度になります。

 プロフィットファクター（総利益÷総損失）（ストラテジー2のみの数値）
　　2.22

この数値は大きい程、儲かります。
1.0以上なら儲けがあり、2.0なら利益は損の2倍、3.0なら利益は損の3倍です。

トレードをして、100万円の利益が出るトレードがあり、損したトレードが50万円なら
プロフィットファクターは2.0になります。

この完全自動売買システムの場合、プロフィットファクターは2.22です。

勝率

90.75％（バックテスト）
トレード回数　1,340回中、勝ちトレードは1,216回ありました。

全1,340トレードの結果のチャートです。

何故、今スキャルピングの自動売買なのか？

まず、スキャルピングについて、ご説明します。
スキャルピングとは、皮をむくという意味です。
FXのトレードに置き換えると、細かく利益を積み重ねると言う事です。

スキャルピングの優位性は大きくわけて、3つあります。

1. FXではトレンドに乗ることが重要ですが、スキャルピングであれば、
   数分から数時間のトレンドを追うことができます。
    
2. 高いレバレッジを掛けることが出来る。
    
3. 勝率が高い。

この3つがスキャルピングの優位性です。

では、何故トレンドを読み、高いレバレッジで、高い勝率をつかむことが出来るのか
説明していきましょう。

アメリカのFXの投資方法は、ここ数年優れたプログラムや、

先進的なルールによって、特に大きく進化し続けています。

自動売買や、裁量トレードについても、様々な投資方法があり、

その投資方法の実力は日本の3歩も4歩も先に進んでいます。

コンピューターの進化と共に、複雑な売買ルールも瞬時に計算され、

それを実行に移せるようになりました。